M07 · FORMAL REPLICATION REPORT
小波稀疏自编码器宽基指数择时
M07 v1 已完成正式复刻，但未通过预注册效果门槛。
效果门槛未通过验证期候选960测试期不参与选参
正式GPU任务200 / 2004指数×5折×10种子
神经消融400 / 400普通AE与无小波SAE
ETF执行折20 / 20多头/空仓
通过指数0 / 4套件要求至少3个
四指数正式结果
2022—2025进入效果门槛；2026是不完整年度，只展示不参与主判断
| 指数 | 平均 Rank IC | 正IC折 | 同号种子 | IC门槛 | 种子稳定 | 消融优势 | ETF收益 | ETF年化 | 最终 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300000300 | 0.0564 | 3 / 4 | 7 / 10 | 通过 | 未通过 | 通过 | 通过 | 11.80% | 未通过 |
| 中证500000905 | 0.0321 | 2 / 4 | 3 / 10 | 未通过 | 未通过 | 未通过 | 未通过 | -9.49% | 未通过 |
| 中证800000906 | 0.0302 | 3 / 4 | 5 / 10 | 通过 | 未通过 | 未通过 | 未通过 | -1.87% | 未通过 |
| 中证1000000852 | 0.0670 | 4 / 4 | 7 / 10 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | -2.36% | 未通过 |
模型与训练口径
- 92项仅使用当时可见数据的特征，J=4、256日尾窗因果小波去噪。
- 结构：92→64→8/16→64→92，预测头为潜变量→32→1。
- 每折为5年训练、1年验证、1年测试；参数只在验证期选择。
- 正式训练强制使用 NVIDIA GeForce RTX 5090 D，CUDA 13.0，不允许静默回退CPU。
ETF与成本口径
- 000300→510300，000905→510500，000906→515800，000852→512100。
- 信号后下一ETF交易日开盘执行，持有至第五个ETF交易日开盘。
- 基础成本每边手续费1bp、滑点2bp，并复核每边总成本5bp和10bp压力场景。
- ETF行情来自 Team Project audited V4 extracts，共 4676 行；tlsj_used=false。
怎样理解这次结果
- 工程复刻成功与投资效果通过是两件事：本次全部训练、消融和ETF审计完成，但0/4指数同时满足四道效果门槛。
- 沪深300和中证1000通过IC与消融门槛；四个指数都没有达到“至少8/10种子同向且组合夏普为正”的稳定性要求。
- 因此本版本适合作为可审计的研究基线，不应直接升级为生产交易模型，也不应通过测试期调参美化结果。