JY · 量化研究工作台
返回待研发模型M07 · WAVELET + SPARSE AUTOENCODER
稀疏自编码器宽基指数择时
四个宽基指数独立训练;92 项因果特征经 J=4 小波去噪后进入稀疏自编码器。指数多空研究层与 ETF 多头/空仓交易层严格分开。
92 项特征J=4 · 256日尾窗5年训练 + 1年验证 + 1年测试
四层门控
代码完成不等于策略有效;四层状态分别保留
实施进度
先完成Smoke和GPU容量,再启动正式200任务
正式任务矩阵
4指数 × 5测试折 × 10种子;2026 partial只展示,不进入主效果门槛
| 指数 | 代码 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 partial | 种子 |
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正式效果结果
只按预注册门槛判断;绿色为通过,红色为未通过
| 指数 | 平均 Rank IC | 正IC折 | 同号种子 | IC | 稳定性 | 消融 | ETF | ETF年化 | 最终 |
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